Сравнение GAUG с ^SP600
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о FT Cboe Vest U.S. Equity Moderate Buffer ETF - August (GAUG) и S&P 600 (^SP600).
GAUG - это пассивный фонд от FT Vest, который отслеживает доходность S&P 500. Фонд был запущен 17 авг. 2023 г..
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: GAUG или ^SP600.
Корреляция
Корреляция между GAUG и ^SP600 составляет 0.65 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Доходность
Сравнение доходности GAUG и ^SP600
Основные характеристики
GAUG:
2.37
^SP600:
0.36
GAUG:
3.34
^SP600:
0.65
GAUG:
1.52
^SP600:
1.08
GAUG:
5.43
^SP600:
0.44
GAUG:
24.38
^SP600:
1.51
GAUG:
0.45%
^SP600:
4.47%
GAUG:
4.67%
^SP600:
18.95%
GAUG:
-4.88%
^SP600:
-59.17%
GAUG:
-0.74%
^SP600:
-10.75%
Доходность по периодам
С начала года, GAUG показывает доходность 1.55%, что значительно выше, чем у ^SP600 с доходностью -2.10%.
GAUG
1.55%
-0.13%
4.54%
10.13%
N/A
N/A
^SP600
-2.10%
-5.11%
-2.37%
6.74%
6.44%
6.86%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение рангов доходности GAUG и ^SP600
GAUG
^SP600
Сравнение GAUG c ^SP600 - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для FT Cboe Vest U.S. Equity Moderate Buffer ETF - August (GAUG) и S&P 600 (^SP600). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Просадки
Сравнение просадок GAUG и ^SP600
Максимальная просадка GAUG за все время составила -4.88%, что меньше максимальной просадки ^SP600 в -59.17%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GAUG и ^SP600. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности GAUG и ^SP600
Текущая волатильность для FT Cboe Vest U.S. Equity Moderate Buffer ETF - August (GAUG) составляет 1.08%, в то время как у S&P 600 (^SP600) волатильность равна 4.61%. Это указывает на то, что GAUG испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с ^SP600. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.